Все роботы и скрипты
k-средней
Трендовый робот для TSLab с фильтром рыночной фазы, динамическим стопом и расчётом объёма по риску.
Как работает стратегия
k-средней объединяет трендовое направление и вход после возврата цены. Это открытая схема TSLab: правила доступны для изучения, проверки и изменения.
- Определяет фазу рынка по положению цены относительно фильтрующей SMA.
- Подтверждает направление соотношением быстрой и медленной SMA.
- Открывает позицию после возврата цены к быстрой средней.
- Подтягивает защитный стоп вслед за медленной SMA, не расширяя его обратно.
Технический паспорт
Фактические свойства файла и базовой конфигурации без заявления доходности.
- Платформа
- TSLab 2.2; заявлена совместимость с TSLab 3.0
- Рынок
- Срочный рынок Московской биржи
- Базовая конфигурация
- Фьючерс Si (рубль / доллар)
- Рабочий интервал
- 60 минут из минутных данных
- Направления
- Long и short
- Вход
- По тренду после возврата цены к быстрой SMA
- Выход
- Динамический стоп относительно медленной SMA
- Размер позиции
- По риску на сделку и ограничению гарантийного обеспечения
- Код
- Открытая визуальная схема TSLab
- Поставка
- Файл .tscript через личный кабинет
Параметры настройки
Параметры следует проверять на своих данных с учётом комиссии, проскальзывания и ликвидности.
- SMA_f
- Период быстрой скользящей средней.
- SMA_s
- Период медленной скользящей средней и основа стопа.
- SMA_fil
- Период фильтра рыночной фазы.
- Stop_Coef
- Удаление защитного стопа от медленной SMA.
- РискНаСделку
- Доля депозита, используемая для расчёта стартового объёма.
- Депо
- База для расчёта объёма при выключенной капитализации.
- Капитализация
- Расчёт объёма от текущей оценки портфеля.
- Боевой режим
- Переключение расчётов для подключения к реальному исполнению.
Что входит
- Защищённый файл k-srednei.tscript.
- Мануал с логикой входа, выхода, риска и оптимизации.
- Бессрочное право использовать приобретённую версию.
- Загрузка файла через личный кабинет после оплаты.
Обновления и границы
- Исправления критических ошибок и совместимости — 12 месяцев.
- Приобретённая версия остаётся доступной после окончания периода обновлений.
- Установка, оптимизация параметров и персональные консультации не входят.
- Новые самостоятельные версии продукта могут распространяться отдельно.
Отчёт тестирования готовится
Здесь будут опубликованы период теста, комиссия, просадка, сделки и out-of-sample проверка. До публикации отчёта WandQuant не заявляет показатели доходности или устойчивости стратегии.
Торговый робот является программным инструментом для самостоятельного тестирования. Он не гарантирует финансовый результат и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.