Роботы и скрипты
Парсер минутных свечей MOEX
Локальный инструмент для загрузки минутных свечей фьючерсов MOEX, хранения отдельных контрактов и сборки непрерывной истории.
Для чего он нужен
Получает исторические данные из публичного MOEX ISS и подготавливает их для backtest, анализа и работы в TSLab. Инструмент работает локально и не требует постоянного подключения к WandQuant.
- Загрузка всей доступной истории, календарного года или произвольного диапазона дат.
- Сохранение отдельных фьючерсных контрактов и обновление локального хранилища.
- Сборка непрерывного ряда с календарным или объёмным правилом rollover.
- Ценовая корректировка, журнал переходов и сводка построенного ряда.
- Графический запуск для Windows и macOS, а также консольный режим для повторяемых выгрузок.
Технический паспорт
Фактические свойства архива и способа работы без обещаний качества данных сверх источника.
- Источник
- Публичный MOEX ISS
- Данные
- Минутные OHLCV-свечи
- Основной объект
- Фьючерсные контракты MOEX
- Формат выгрузки
- Текстовый файл с полями TICKER, DATE, TIME, OHLC и VOL
- Режимы
- Контракты, склейка или оба режима вместе
- Склейка
- Календарный rollover или переход по объёму
- Запуск
- GUI или CLI
- Подключение к WandQuant
- Не требуется после скачивания
Что входит
- Архив с программой и исходным кодом.
- Графический запуск для Windows и macOS.
- Консольный скрипт для автоматизируемых выгрузок.
- README с установкой, примерами и описанием режимов.
- requirements.txt со списком зависимостей.
Ограничения
- Нужен Python 3.10 или новее и интернет на время загрузки данных.
- Глубина истории зависит от доступности данных в MOEX ISS.
- Инструмент не загружает тики, стакан или полный поток сделок.
- Не подключается к брокеру, не торгует автоматически и не генерирует сигналы.
- Параметры rollover и back-adjustment влияют на получившийся непрерывный ряд.
Инструмент предназначен для подготовки и анализа исторических данных. Он не является торговым сигналом, не подключается к брокеру и не гарантирует результат backtest или будущую доходность.